Алгоритмический трейдинг, торговые роботы

Всякий раз, когда программа работает, трейдер может сесть и расслабиться, зная, что транзакции будут выполняться автоматически, как только будут выполнены заранее определенные критерии. Одной из главных отличительных особенностей MetaTrader 5 является алгоритмический трейдинг – автоматизированная торговля с помощью роботов. Эти приложения умеют анализировать рынок и совершать сделки согласно заложенной в них торговой стратегией.

• Алготрейдеров любого уровня подготовки приглашаем присоединиться к MQL5.community — крупнейшему сообществу разработчиков MQL5-приложений.
• В результате совершается множество сделок, а транзакционные издержки снижаются.
• Отсутствует привязка к месту торговли и есть возможность изменения настроек или выключения советника в любом месте, где бы не находился трейдер.

Читайте статьи по разработке торговых стратегий

В результате, если вы купили предмет по более низкой цене, теперь вы можете продать его на рынке по более высокой цене. Алгоритмическая торговля (также известная как алготрейдинг) — это практика использования компьютерных математических моделей для выполнения заказов на основе заранее определенных критериев без участия человека. Алгоритмическая торговля была впервые принята крупными финансовыми организациями, такими как инвестиционные банки, но только недавно она стала доступна для обычных трейдеров.

У него нет других дел и ему не нужно делать передышки, поэтому даже если в 3 часа ночи появится хорошая возможность открыть хорошую сделку, робот непременно ею воспользуется. Алгоритмические торговые стратегии – это несколько методов проведения наиболее прибыльных алгоритмических сделок. Несмотря на то, что каждая стратегия уникальна, механизм торговли алгоритмами остается неизменным. Каждый маршрут построен таким образом, что он получает потоки реальных рыночных данных с биржи, а затем генерирует торговый ордер, используя предопределенный блок правил или логику. Торговый ордер включает в себя все характеристики, такие как сорт, сторона и сумма.

Что такое алгоритмическая торговля и ее роль в современном трейдинге

Анализ является системой математических моделей и закономерностей, к нему можно уверенно отнести количественный трейдинг. В то же время качественный относится к фундаментальному анализу, поскольку на его основании прогнозы делает только человек, роботам не под силу обработка качественных показателей. Советники бывают бесплатными и платными, причем от этого не зависит их качество.

Арбитражная торговля

Еще одно важное преимущество алгоритмического трейдинга заключается в том, что он требует меньшего участия человека. Программы не способны поставить запятую не в том месте или лишний ноль, что является частой человеческой ошибкой. Трейдер может совершить ошибку и ошибочно оценить технические индикаторы; но в идеальных ситуациях компьютерные алгоритмы не делают таких ошибок, робот не вступает не в ту сделку. Алгоритмы проверяются и перепроверяются, и человеческий фактор на них не влияет. Алгоритмическая торговля (или алготрейдинг) — это процесс автоматизации сделок с использованием заранее прописанных программных алгоритмов — торговых роботов. Они позволяют розничным трейдерам и институциональным инвесторам действовать по заданной стратегии без постоянной вовлеченности в процесс.

Каждый из них предполагает использование разных стратегий и инструментов автоматизации, позволяющих трейдерам адаптироваться к рыночным условиям. Редакция Incrypted разобралась, как работает алгоритмическая торговля, какие существуют стратегии и инструменты для ее реализации, и в чем преимущества автоматизации для обычного пользователя. Алгоритмическая торговля позволяет совершать большое количество сделок за короткий период времени.

Как начать заниматься алгоритмической торговлей

Это, пожалуй, один из простейших методов заработка на валютном рынке. Большинство трейдеров замечало, что при начале уверенного движения цены в какую-либо сторону, особенно с усилением его скорости, происходит увеличение объемов торгов по мере продвижения цены. В обширном понимании, участник рынка, который занимается количественным трейдингом – это специалист, работа которого направлена на усовершенствование тех. Анализа и разработку алгоритмов и программ на основании моделей, созданных математиками и экономистами.

• Когда на первый план выходят фундаментальные, а не технические факторы, робот продолжает работать по все той же схеме, которая в новых рыночных условиях уже не эффективна.
• Ведь автоматические системы все делают вместо трейдера, который не обязан вникать во все торговые нюансы.
• Из-за требований к техническим знаниям алгоритмическая торговля чрезвычайно сложна для общественности.
• Она объясняет, как разрабатывать стратегии, управлять капиталом и избегать распространенных ошибок.

Также важны данные о ликвидности, проскальзывании, задержках исполнения ордеров. Их можно получить от самих бирж через API, или через специализированные сервисы вроде Kaiko, Coin Metrics, Glassnode. Для анализа можно использовать Python или MATLAB — в зависимости от сложности задачи и требований к визуализации. Робот отлично работает в те периоды, когда рыночная ситуация не меняется, но стоит только произойти чему-то непредвиденному, как алгоритм дает сбой.

Если заметно, что сделка направлена против трейдера, ее необходимо немедленно отменить. Грамотный подход и торговля на стабильном рынке позволяет извлечь алгоритмический трейдинг хорошую прибыль. Эффективность алготрейдинга обусловлена выбранной торговой стратегией, состоянием рынка, настроением участников торговли и различными фундаментальными факторами. В задачи торговых роботов входит анализ цен по заданным алгоритмам, принятие решений и, как результат этого, совершение торговых операций на рынке.

Статистические стратегии

Одним из основных преимуществ алгоритмического трейдинга является повышенная скорость, которую он обеспечивает. Алгоритмы способны анализировать широкий спектр характеристик и технических индикаторов за доли секунды и мгновенно выполнять транзакцию. Дополнительно робот способен для вас открывать или закрывать несколько сделок сразу, что позволит увеличить потенциальную прибыль. Повышенная скорость становится очень важной, поскольку трейдеры могут улавливать колебания цен, как только они происходят. Трейдер, например, может использовать алгоритмическую торговлю для быстрого исполнения ордеров, когда определенная акция достигает или падает ниже указанной цены. На основе таких ситуаций алгоритм может решить, сколько акций покупать или продавать.

Обычному трейдеру сложно работать со множеством индикаторов и биржевых активов, приходится выбирать 1-2 рыночных актива и несколько самых удобных инструментов технического анализа. Алгоритмический трейдинг намного расширяет возможности заработка, так как робот может работать с индикаторами и биржевыми активами в любом количестве. Единственный нюанс — необходимо задать торговому роботу правильные настройки и время от времени корректировать их.